【トライオートFX】「コアレンジャー」のロスカットレートと必要資金の設定(豪ドルNZドル)

コアレンジャー(豪ドルNZドル)のロスカットレートと必要資金(アイキャッチ画像)


とうきび。の大好きなトライオートFX(インヴァスト証券)から、新しい自動売買の仕組みが誕生しました。

その名も「コアレンジャー」!


バックテストの結果では抜群の利益率を誇る「豪ドルNZドル(AUD/NZD)」の”コアレンジャー”。
乗らない手はないっ!!!!


ただ、公式の情報だけでは不十分に感じたので、自分なりに気になるところを調べてみることに。

  • そもそもAUD/NZDは自動売買向きなのか
  • ”コアレンジャー”の分解(レンジ幅、トラップ値幅、利確幅)
  • どの時点でロスカットされるのか
  • 安全性と現実をはかりにかけた必要資金

について、バックテスト大好きなとうきび。が、みなさまの代わりに調べてみました!


「”コアレンジャー”(AUD/NZD)を安全に運用するための必要資金」、どぞ。


「豪ドルNZドル(AUD/NZD)」は、自動売買向きの通貨ペア!

「豪ドルNZドル(AUD/NZD)」の過去16年のレンジは、下記のとおり1.00~1.38あたりです。

豪ドルNZドルの過去16年間のレンジ


そのレンジ幅は、0.38NZドル。
円になおすと、約30円のレンジ幅でうろうろしているということです。


豪ドル円の過去16年のレンジ

「豪ドル/円(AUD/JPY)」は55円~108円のレンジ幅で53円くらいあるので、「豪ドル/NZドル(AUD/NZD)」のレンジ幅がどれだけ狭いか、おわかりいただけると思います。


つまり、「豪ドル/NZドル(AUD/NZD)」はトラリピや、トライオートFX向けの通貨ってこと!


”コアレンジャー”ってなに?

”コアレンジャー”とは、インヴァスト証券が「トライオートFX」のひとつとして新たに販売をはじめた、自動売買プログラムです。




各通貨ペアの過去約4年半(2014年1月2日~2018年4月30日)の高値と安値の差を参考にしてレンジ幅を設定します。
60%~70%の価格(日足終値)をカバーできる価格帯を「コアレンジ帯」とします。
上記レンジ幅のうち、コアレンジ帯以外は「サブレンジ帯」とします。
レンジ相場向きの戦略「コアレンジャー」(INVAST NAVI)より



「豪ドル/NZドル」で考えていきます。

自動売買の中身を紐解いてみると(2018年8月現在)

  • サブレンジA帯(上)・・・1.1075~1.1425
  • コアレンジ・・・1.048~1.1005
  • サブレンジB帯(下)・・・1.006~1.041

の範囲で、下記の条件で自動売買が始まります。




つまり、こんなカンジです。

豪ドルNZドルのコアレンジャー設定エリア


ここ4年半のレンジをすっぽりカバーしています。

このレンジの中で、こんな風に売買していくんです。



1,000通貨ずつ購入する際の、「推奨証拠金」は約13万円。

これがどの程度安全なのか、気になります。


”コアレンジャー”レンジでの必要資金は16万8,000円?!

記事執筆時点での1,000通貨あたりの推奨証拠金は、約13万円です。




こうむいぬさん(@koumuinu)さんが、とうきび。より先に検証してくださっています。


”コアレンジャー”のレンジ幅ギリギリの

  • 上部ロスカットレート: 1.1445
  • 下部ロスカットレート: 1.004

でテストした結果、必要資金(資金目安)は16万8,000円



って、
推奨証拠金 < 必要資金
じゃん!!!!


こうむいぬさんのおっしゃるとおり、13万円で運用していたら、”コアレンジャー”レンジ内でのロスカットもあり得るということです。


下部:過去最安値(1.00)、上部:過去最高値(1.38)をカバーする場合

豪ドルNZドルのコアレンジャー、ロスカットレートを広げた場合


なんと必要資金(資金目安)は、56万1,000円
ちょっと旨味が減ってしまうのではないでしょうか。。


下部:過去最安値(1.00)、上部:”コアレンジャー”レンジよりちょっと上(1.15)の場合

豪ドルNZドルのコアレンジャー、ロスカットレートを狭めた場合


現状がだいぶ底値に近いので、下部は最安値のまま設定しました。

上部を”コアレンジャー”レンジの1.1425よりちょっとだけ上の1.15に設定した場合、必要資金(資金目安)17万8,000円


「豪ドル/NZドル(AUD/NZD)」の”コアレンジャー”は、上昇リスクをどうみるか、がカギになりそうです。


【バックテスト】過去1年間での実現損益は約7万円

必要資金(資金目安)を検証しつつ、バックテストも行なってみました。

豪ドルNZドル「コアレンジャー」、過去1年間のバックテスト結果

(こちらは、上部ロスカットレートを1.15と設定した際のバックテスト結果です)


これによると、1年間での実現損益は約7万円。
17万8,000円の元手で、7万円。利益率にして約40%


これって、結構すごくないですか??


まあ、”コアレンジャー”レンジ内にとどまっていないことには始まらないのだけれど、2年半で元本を回収できる算段です。


「豪ドルNZドル」”コアレンジャー”は、20万円で1,000通貨を運用。

1,000通貨での推奨証拠金は約13万円ですが、この額だけだと”コアレンジャー”のレンジ内でロスカットされちゃう可能性があるため、余裕を持たせたいと思います。

豪ドルNZドルのコアレンジャーの、期間総合損益と利益率



  • ”コアレンジャー”レンジ端ギリギリでロスカット → 必要資金は16万8,000円
  • 0.9999~1.15までカバー → 必要資金は17万8,000円

だったので、もう少し上に余裕をもたせるため、必要資金を20万円としました。


ちょうど1万円の必要資金で1.1425と1.5の差分をカバーできるようなので、あと2万2,000円だと0.09上昇しても耐えられる計算になります。



結論!

「豪ドル/NZドル(AUD/NZD)」の”コアレンジャー”は、

  • 上部ロスカットレート:1.159
  • 下部ロスカットレート:0.9999

を想定して、1,000通貨を20万円で運用するっ!

感謝



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